Las 3 claves del backtesting que le ayudarán a superar al mercado
Investing.com – En un momento de máxima volatilidad en los mercados financieros, es importante comprobar la eficacia de nuestras estrategias de inversión para intentar sacar el máximo partido a todas las oportunidades que surjan para optimizar nuestra cartera.
En este sentido, el backtesting puede ayudarle. Este proceso se basa testear una estrategia de trading antes de emplearla y saber si la aproximación que está usando es correcta. Este proceso se utiliza en las estrategias ProPicks de InvestingPro, estrategias de inversión basadas en nuestros modelos de Inteligencia Artificial (IA) de eficacia probada y diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.
A continuación analizamos 3 preguntas claves del backtesting y cómo puede ayudarle en su estrategia de inversión:
1. ¿Qué es backtesting y por qué es vital para probar estrategias de trading?
El backtesting simula una estrategia de trading utilizando datos históricos del mercado, con el fin de evaluar el rendimiento pasado y las características de riesgo de dicha estrategia. Los traders utilizan el backtesting para simular cómo habría funcionado en el pasado una estrategia de trading concreta, dadas unas reglas específicas, unos parámetros de gestión del riesgo y otras variables de trading.
El backtesting es un paso crucial en la revisión de cualquier estrategia de trading incluida en las estrategias ProPicks. Al aplicar las reglas de las diferentes estrategias ProPicks a los datos históricos, intentamos evaluar la rentabilidad de cada estrategia, el rendimiento ajustado al riesgo y otras métricas esenciales y obtener información valiosa sobre los puntos fuertes y débiles de cada estrategia, con el fin de perfeccionar y optimizar cada una de ellas.
2. ¿Cómo los ProPicks utilizan el backtesting para crear estrategias?
Como se ha detallado anteriormente, utilizando nuestro modelo de IA, las estrategias ProPicks analizan sistemáticamente datos históricos de acciones con la intención de identificar acciones que puedan ser rentables en el futuro. Estas valoraciones predictivas son la base para desarrollar nuestras estrategias ProPicks. Una vez creada una estrategia ProPicks, se audita a través de nuestro módulo de backtesting. Este paso nos permite evaluar el rendimiento de cada estrategia ProPicks según los datos históricos.
Posteriormente, las estrategias que superan nuestra rigurosa evaluación son seleccionadas, según nuestro criterio exclusivo, para su publicación en Investing.com.
Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. Consulte más información en la cláusula de exención de responsabilidad especificada más abajo y en la pregunta a continuación relativa al rendimiento pasado.
3. ¿Cuáles son algunos de los posibles sesgos del backtesting y cómo los abordan las estrategias ProPicks?
El backtesting, aunque valioso, puede ser propenso a varios sesgos que pueden afectar a los resultados, que se derivan del hecho de que los resultados se basan en un análisis retrospectivo de los datos históricos. Entre estos sesgos se incluyen, por ejemplo:
- Sesgo de supervivencia – El sesgo de supervivencia se produce cuando el conjunto de datos no incluye información sobre empresas que no “sobrevivieron” (es decir, empresas que dejaron de cotizar en bolsa, quebraron o se disolvieron), lo que nos lleva a analizar únicamente las empresas “supervivientes” y a obtener un rendimiento excesivo. Para combatir este sesgo, nos esforzamos por incluir en nuestro conjunto de datos empresas que posteriormente dejaron de cotizar en bolsa o quebraron, con el fin de garantizar que los datos no estén sesgados hacia las empresas que siguen en funcionamiento en la actualidad.
- Sesgo de anticipación y reexpresión – El sesgo de anticipación y reexpresión se produce cuando la información utilizada en el backtesting no estaba disponible en el momento de la operación estudiada en retrospectiva, debido a la fecha de publicación de los estados financieros o al hecho de que una empresa haya reexpresado sus estados financieros anteriores, lo que da lugar a resultados poco realistas. Intentamos asegurarnos de que nuestros puntos de datos tengan un formato puntual, lo que significa que sólo reflejan información disponible públicamente, que los participantes del mercado habrían conocido públicamente en la fecha de la operación.
- Operaciones corporativas – Las empresas pueden llevar a cabo ciertas operaciones corporativas, como dividendos o desdoblamientos de acciones, que pueden sesgar las cifras y confundir el análisis. Por lo tanto, ajustamos nuestros datos para tener en cuenta dichas acciones corporativas.
Tenga en cuenta que, a pesar de nuestros continuos esfuerzos por optimizar nuestros conjuntos de datos de forma que se reduzcan los sesgos mencionados, es imposible garantizar que se hayan eliminado todos los sesgos y esto podría afectar a los resultados del mundo real.
